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gradse_65_22R6201	pdf	5.06 MB	18

論文情報

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アイテムタイプ	紀要論文
タイトル	仮想ボラティリティデータを用いた原資産の実分布推定精度検証
その他のタイトル	Estimation accuracy of real distribution for underlying asset using hypothetical volatility data
著者	著者名 朝賀, 弓就
	著者名 ASAGA, Yuzuki
言語	jpn
ISSN	24368083
DOI	https://doi.org/10.15002/00030782
出版者	法政大学大学院理工学研究科
雑誌名	法政大学大学院紀要. 理工学研究科編
巻	65
開始ページ	1
終了ページ	8
発行年	2024-03-24
著者版フラグ	Version of Record
キーワード	Generalized recovery theorem
	Implied distribution
	Real distribution
	Option market
抄録	Estimating the distribution of financial assets plays an important role in financial practice. Jensen et al. derived the generalized recovery theorm, which estimates the real distribution of the underlying asset from option price information. This theorem recovers the real distribution of the underlying asset and investors’ risk preferences using the implied distribution of the underlying asset that can be calculated from the market option prices. However, in order to use this theorem for the Japanese market, it is difficult to calculate the implied distribution due to the problems of missing prices and mispricing caused by low liquidity. Therefore, in this study, we conduct an experiment by creating hypothetical data assuming these problems, and consider how to approach the problem in the Japanese options market.
資源タイプ	Article
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