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15R6209	pdf	1.26 MB	71

論文情報

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アイテムタイプ	紀要論文
タイトル	二項モデルを用いた信用取引のモデル化及び期待効用最大化
著者	著者名 山村, 和也
	著者名 Yamamura, Kazuya
言語	jpn
ISSN	21879923
DOI	https://doi.org/10.15002/00014367
出版者	法政大学大学院理工学・工学研究科
雑誌名	法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編
	法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編
巻	58
開始ページ	1
終了ページ	8
発行年	2017-03-31
著者版フラグ	Version of Record
内容記述	ヘッダー部分に誤記 ; (誤) 法政大学大学院理工学・工学研究科紀要 (正) 法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編
抄録	In this paper, we formulate margin trading using a binomial model, and provide some numerical experiment results with respect to expected utility maximization problems with a static strategy under the model. In modeling, margin calls and the interest for margin are taken into account following regulations. In order to obtain its optimum strategy, we use stochastic algorithms, especially the Robbins-Monro method. We capture characteristics of margin trading in terms of leverage and costs through numerical results of the expected utility maximization problem. Furthermore, we compare and discuss results of spot and margin trading in our model. Key Words : Margin trading, Expected utility maximization, Stochastic algorithm
資源タイプ	Article
書誌レコードID	AA12677220
インデックス	資料タイプ別 ＞ 学内論文 ＞ 法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編
	501 学内論文 ＞ 紀要 ＞ 法政大学大学院紀要. 理工学・工学研究科編 ＞ 58

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