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14_thesis_master_越阪部昭太	pdf	699 KB	75

論文情報

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アイテムタイプ	学位論文
タイトル	Synthetic CDOのファクターモデルのt分布族への展開
その他のタイトル	Factor model for synthetic CDO　using bivariate t-distribution
著者	著者名 越阪部, 昭太
	著者名 OSAKABE, Shota
言語	jpn
開始ページ	1
終了ページ	32
発行年	2015-03-24
著者版フラグ	Not Applicable (or Unknown)
学位授与年月日	2015-03-24
学位名	修士(工学)
学位授与機関	機関名 法政大学 (Hosei University)
内容記述	理工学研究科システム工学専攻; 指導教授: 浦谷規
抄録	本論文では Synthetic CDO の価格について Vasicek によるポートフォリオのファクターモデル [3] を参考に考察する. Synthetic CDO の価格付けで用いられる正規分布モデルを２変量 t 分布モデルへと拡張する. 全ての企業共通のリスク要因と個別企業ごとのリスク要因を含んだモデルを使用する. 正規分布モデルと２変量t 分布モデルを用いて Synthetic CDO のトランシェのスプレッドレート価格の比較を行う.
	We consider the price of Synthetic Collateralized Debt Obligation (CDO). The factor model for portfolio of default is originated by Vasicek [3]. In this paper, we extend it to the CDO model where credit defaults are assumed to be bivariate normal distributed to the model of t-distribution. We calculate prices of each CDO tranche under the assumption of the distribution between a common risk factor and the risk　factors of each individual company. We compare the prices of tranches of Synthetic CDO in the normal　distribution case and bivariate　t-distribution case.
資源タイプ	Thesis
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