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このアイテムのアクセス数:
74
件
(
2024-10-06
16:35 集計
)
Permalink : https://hdl.handle.net/10114/8732
閲覧可能ファイル
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サイズ
閲覧回数
説明
石山 武人
pdf
3.20 MB
1,606
論文情報
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アイテムタイプ
学位論文
タイトル
株式市場のフル板情報からの株注文行動の分析
その他のタイトル
Stock Order Action Analysis from Full Board Information in Stock Market
著者
著者名
石山, 武人
著者名
ISHIYAMA, Takehito
言語
jpn
発行年
2013-03-24
著者版フラグ
Not Applicable (or Unknown)
学位授与年月日
2013-03-24
学位名
修士(理学)
学位授与機関
機関名
法政大学 (Hosei University)
内容記述
情報科学研究科情報科学専攻; 指導教授: 藤田悟
抄録
The board information is a table which contains bid and ask order information for each company in the stock market. The length of the board information was limited to 16 price ranges, but a new trading system, called "Arrowhead" by Tokyo Stock Exchange, started in 2010 and provides a full range of the board information to all investors. Since this new board information might involve a lot of interesting records of the investor's trading, this paper tries to analyze them in detail from three viewpoints, such as data types, comparison methods, and comparison targets. First, correlation between order counts and order prices are analyzed. This analysis also analyzed correlation between order counts and minute-based order timings. Next, correlation between order timings and stock price-change timings are analyzed. Furthermore, states of the boards are clustered by k-means clustering method to estimate future stock order action. This analysis also clusters the number of orders to examine transition between clusters. Last, movements of market are examined by stock price and bias of bid and ask order. Through various analyses, this paper shows typical order actions in market from several perspectives.
資源タイプ
Thesis
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