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このアイテムのアクセス数:
32
件
(
2024-07-27
11:31 集計
)
Permalink : https://hdl.handle.net/10114/7603
閲覧可能ファイル
ファイル
フォーマット
サイズ
閲覧回数
説明
伊藤真路
pdf
1.34 MB
314
論文情報
ファイル出力
アイテムタイプ
学位論文
タイトル
CDSのカウンターパーティー・エクスポージャーのヘッジと評価 : マルコフコピュラモデルを用いたCVAの分析
著者
著者名
伊藤, 真路
著者名
ITOU, Masamichi
言語
jpn
発行年
2012-03-24
著者版フラグ
Not Applicable (or Unknown)
学位授与年月日
2012-03-24
学位名
修士(工学)
学位授与機関
機関名
法政大学 (Hosei University)
キーワード
カウンターパーティー・クレジット・リスク
CDS
CVA
誤方向リスク
ダイナミック・ヘッジ
内容記述
工学研究科システム工学専攻; 指導教授: 浦谷規
抄録
本論文は,マルコフコピュラモデルを用いたCDS契約におけるカウンターパーティーリスクの研究である.このモデルは文献[7], [10], [11]によって紹介されたものであり,カウンターパーティーと参照企業の同時デフォルトをモデルに組み込むことで、誤方向リスクを捉えることができる.また,アフィンモデルとダイナミックコピュラの特性を用いることで,CDSの価格付けとキャリブレーションをより効率的に行うことができる.そこで,このモデルで算出されたCVAの分析とダイナミックヘッジのシミュレーションを行った.
資源タイプ
Thesis
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