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伊藤真路	pdf	1.34 MB	420

論文情報

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アイテムタイプ	学位論文
タイトル	CDSのカウンターパーティー・エクスポージャーのヘッジと評価 : マルコフコピュラモデルを用いたCVAの分析
著者	著者名 伊藤, 真路
	著者名 ITOU, Masamichi
言語	jpn
発行年	2012-03-24
著者版フラグ	Not Applicable (or Unknown)
学位授与年月日	2012-03-24
学位名	修士(工学)
学位授与機関	機関名 法政大学 (Hosei University)
キーワード	カウンターパーティー・クレジット・リスク
	CDS
	CVA
	誤方向リスク
	ダイナミック・ヘッジ
内容記述	工学研究科システム工学専攻; 指導教授: 浦谷規
抄録	本論文は，マルコフコピュラモデルを用いたCDS契約におけるカウンターパーティーリスクの研究である．このモデルは文献[7], [10], [11]によって紹介されたものであり，カウンターパーティーと参照企業の同時デフォルトをモデルに組み込むことで、誤方向リスクを捉えることができる．また，アフィンモデルとダイナミックコピュラの特性を用いることで，CDSの価格付けとキャリブレーションをより効率的に行うことができる．そこで，このモデルで算出されたCVAの分析とダイナミックヘッジのシミュレーションを行った．
資源タイプ	Thesis
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