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米山裕介	pdf	554 KB	26

論文情報

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アイテムタイプ	学位論文
タイトル	Pricing Kernelを用いた物価連動債の評価
その他のタイトル	Inflation linked bond with Pricing Kernel
著者	著者名 米山, 裕介
	著者名 YONEYAMA, Yusuke
言語	jpn
発行年	2010-03-24
著者版フラグ	Not Applicable (or Unknown)
学位授与年月日	2010-03-24
学位名	修士(工学)
学位授与機関	機関名 法政大学 (Hosei University)
内容記述	工学研究科システム工学専攻; 指導教授: 浦谷規
抄録	本論文では, pricing kernel を用いて物価連動債価格の評価をおこなう. pricing kernel のモデルはHughston and Macrina [2008] によるものに, 金利の扱いに関する仮定を加えたものを用いる. このモデルを用いること により, 将来の流動性効用と物価指数の期待値を算出することができる. それらと物価連動債の利回りを比較することによって, 物価連動債の価格がどのような要因により変化をするのかを示す. また, pricing kernelより低金利環境下での割引率についても算出する.
	In the thesis, we apply pricing method for valuation of in ation linked bond price. The pricing kernel method is proposed by Hughston and Macrina [2008], which we extend for analysis of nominal and real interest rate. We succeeded calculate expectations of liquidity bene t and price index in the future. By comparision these expectations of bond prices, we study what are factors of bond prices. Finally we calculate discount rate from pricing kernel under the low interest economy.
資源タイプ	Thesis
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