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23
件
(
2024-07-28
01:50 集計
)
Permalink : https://hdl.handle.net/10114/6199
閲覧可能ファイル
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サイズ
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説明
上村洋平
pdf
307 KB
37
論文情報
ファイル出力
アイテムタイプ
学位論文
タイトル
社債ポートフォリオの評価モデル
その他のタイトル
Evaluation of Bond Portfolio with Loss Transition Rates
著者
著者名
上村, 洋平
著者名
Uemura, Yohei
言語
jpn
発行年
2010-03-24
著者版フラグ
Not Applicable (or Unknown)
学位授与年月日
2010-03-24
学位名
修士(工学)
学位授与機関
機関名
法政大学 (Hosei University)
内容記述
工学研究科システム工学専攻; 指導教授: 浦谷規
抄録
本論文の目的は, 社債ポートフォリオの累積損失を評価し, STCDOの価格評価をする事である. STCDOの価格評価をする上で最大の問題は, 既存のモデルでは, 同じパラメータを用いても同時にプライシングを行う事が出来ず, その上トランシェと呼ばれるリスク区分のパラメータも異なっている事である. 確率推移率を 用いたtop-down アプローチを採用し, クレジットデリバティブに対する先渡し金利のHJM モデルを研究した. 社債ポートフォリオの累積損失の確率分布を求める事でこれら問題を解決し, 価格評価を行う.
In this thesis, we evaluate the cumulative losses of bond portfolio and STCDO(Single-Tranche CDO). Existing Gaussian copula model doesn't allow us to derive simultaneously pricing of STCDO.We study the top-down approach with the transition probability rates and HJM approach in interest-rate models where a full forward-looking term structure of interest-rates.We derive probability distribution of cumulative losses of bond portfolio,which allow us the simultaneous pricing and we evaluate the value of STCDO by computer implementation of this approach
資源タイプ
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